RESUMO: As informações do mercado, principalmente o comportamento dos preços, são indispensáveis para o correto planejamento da atividade agrícola e imprescindível para manutenção da lucratividade. Este trabalho tem como objetivo analisar a influência das variações do dólar comercial e da precipitação pluviométrica sobre os preços do boi gordo no Estado de São Paulo, no pós-Real, entre 1995 e 2005. Utilizou-se o tratamento das variáveis através do método ARIMA, descrito por Box e Jenkins (1976) para séries temporais. Para a função de transferência usou-se o método elaborado por Haugh e Box (1977), tendo como base os ARIMAS construídos anteriormente e com a hipótese que existe causalidade entre a série de entrada e a de saída. Os resultados indicaram que o preço do boi gordo é influenciado pelo dólar comercial e pela precipitação pluviométrica.

Palavras-chave: função de transferência, modelos ARIMA, pecuária de corte, boi gordo, dólar comercial.