RESUMO: Dada a importância do planejamento para a produção e comercialização, este artigo tem por objetivo avaliar a potencialidade da utilização de modelos de séries temporais na previsão de preços do trigo no Estado do Paraná. Dessa forma, estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH e TARCH avaliando suas potencialidades de previsão. De acordo com os resultados, todos os modelos são eficazes na previsão do preço do trigo, dado que os preços previstos são próximos aos observados.

Palavras-chave: previsão, séries temporais, preços, trigo.