Esse artigo analisou o comportamento das séries econômicas relativas aos índices de preços no atacado total, preços agrícolas e industriais também no atacado, além da taxa de câmbio nominal, oferta de moeda pelo conceito M2 e taxa de câmbio real para o período de janeiro de 1990 a dezembro de 1998. A metodologia utilizada consistiu em testes de raiz unitária com quebra estrutural, conforme desenvolvidos por PERRON (1994 e 1989) e FRANSES e HALDRUP (1993), e análise de intervenção (BOX e TIAO, 1975). Quando séries de tempo apresentam quebra estrutural, os testes de raiz unitária convencionais do tipo Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Phillips-Perron (PP) conduzem a resultados viesados em relação à estacionariedade ou não das séries temporais. Os testes desenvolvidos por PERRON (1994 e 1989) são indicados quando a série de tempo possui somente uma quebra estrutural. O teste de FRANSES e HALDRUP (1993) pode ser utilizado quando a série de tempo apresenta mais de uma quebra estrutural do tipo additive outlier e pode ser corrigida com uma variável de intervenção do tipo pulse. A análise gráfica mostrou que todas as séries, com exceção da taxa de câmbio real, apresentaram quebra estrutural na data de implementação do Plano Real, em julho de 1994. Sendo assim, ao invés dos testes ADF e PP para a determinação da ordem de integração dessas variáveis, deve-se utilizar o teste proposto por PERRON (1994). Os resultados dos testes de raiz unitária mostraram que todas as variáveis não são estacionárias ao redor de uma tendência determinística, ou seja, possuem raiz unitária.