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SAZONALIDADE EM SÉRIES TEMPORAIS ECONÔMICAS: UM LEVANTAMENTO SOBRE O ESTADO DA ARTE
Apresenta-se um levantamento do estado da arte sobre sazonalidade,
principalmente para séries temporais econômicas. A sazonalidade deve-se
normalmente a variações climáticas relacionadas às estações do ano, ou a fatores
culturais relacionados a efeitos de calendário. Os métodos para ajustamento
sazonal podem ser classificados em três grupos: métodos de decomposição baseados
na suavização por médias móveis (tais como a versão X-11 do Método II do Censo e
o método BLS), o enfoque de análise espectral e os métodos baseados em modelos
(isto é, a estimação dos parâmetros de um modelo que supostamente tenha gerado o
processo, tal como um modelo ARIMA ou de regressão). Esses enfoques são
discutidos e comparados, sendo detalhados os seguintes: a versão X-11 do Método
II do Censo, o método de análise espectral e os métodos baseados em modelos.
Outros tópicos também são comentados: testes para sazonalidade, métodos
gráficos, métodos robustos, efeitos do ajustamento sazonal sobre a série
temporal, efeitos de agregação sobre a sazonalidade, efeitos de erros amostrais
sobre o ajustamento sazonal, raízes unitárias e tendência. Palavras-chave: X-11, ARIMA, análise espectral, ajustamento
sazonal.
Data de Publicação: 01/12/1994
Autor(es):
Francisco Alberto Pino (drfapino@gmail.com ) Consulte outros textos deste autor
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Sérgio Augusto Galvão Cézar Consulte outros textos deste autor
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Ana Maria Pereira Amaral (apmaral@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor