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ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE PREÇO E CÂMBIO SOBRE OS PREÇOS DA FARINHA DE TRIGO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS
RESUMO: Este paper analisou a elasticidade de
transmissão de preços entre os preços da farinha de trigo na cidade de São
Paulo, da cotação internacional do grão de trigo e da taxa de câmbio. Foram
utilizados vários métodos relacionados com séries de tempo: teste de raiz
unitária com quebra estrutural (Perron, 1994), de causalidade de Granger, de
co-integração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro com imposição de
restrições sobre parâmetros de longo prazo, decomposição da variância dos erros
de previsão, função de resposta de impulso e teste de exogeneidade. O modelo
teórico utilizado tem como base a Lei do Preço Único. O período analisado
corresponde a janeiro de 1999 a dezembro de 2005. Os resultados mostram que no
longo prazo variações das cotações internacionais do trigo em grão e da taxa de
câmbio são plenamente transmitidas para os preços da farinha de trigo na cidade
de São Paulo, validando dessa forma a Lei do Preço Único nesse
mercado. Trabalho
apresentado no IX Encontro de Economia da Região Sul - ANPEC-SUL, de 6 e 7 de
julho de 2006, Centro de Eventos da UFSC, Florianópolis - Santa
Catarina.
Data de Publicação: 24/08/2006
Autor(es):
Mario Antonio Margarido (mamargarido@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Carlos Roberto Ferreira Bueno Consulte outros textos deste autor
Vagner Azarias Martins (vagnermartins@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Izabelle F. Tomaz (iza.belle@terra.com.br) Consulte outros textos deste autor